Rachmad Resmiyanto
MODEL PENENTUAN HARGA OPSI ATAS SAHAM: PENDEKATAN FISIKA UNTUK KAJIAN PASAR SAHAM
Telah dilakukan kajian mengenai penentuan harga opsi atas saham dengan menggunakan gerak Brown geometrik. Tipe opsi yang menjadi bahan kajian adalah opsi Eropa. Perumusan model penentuan harga opsi dilakukan dengan beberapa andaian. Model yang telah dibuat bermanfaat bagi pembeli sebagai harga yang adil dan bagi penjual sebagai siasat membendung kerugian dalam transaksi opsi. Kajian ini menggunakan pendekatan fisika untuk analisis pasar modal.
Kata kunci: harga opsi, saham, gerak Brown geometrik, opsi Eropa
PRICING MODEL FOR STOCK OPTION: A PHYSICAL APPROACH TO THE STUDY OF CAPITAL MARKET
A model of option pricing on stock by geometric Brownian motion has been studied. Type of option in this study is the European type option. Arrangement of this model used several assumptions. This study have been successful to formulate an option pricing model for stock option especially European type option. This model has 2 advantages i.e. as fair price for holder and as stop-loss strategy for writer.
This study used a physical approach for studying capital market.
Keywords: option pricing, stock, geometric Brownian motion, the European type option
No comments:
Post a Comment